多策略组合中部分策略长期亏损却占用资源,天勤怎么优化策略淘汰机制?
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多策略组合中部分策略长期亏损却占用资源,天勤怎么优化策略淘汰机制?

叩富问财 浏览:285 人 分享分享

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天勤量化通过 “策略生命周期管理系统” 优化淘汰机制,核心措施有三。一是动态评分体系:按 “近 3 个月收益”“最大回撤”“夏普比率”“资金利用率” 四项指标对策略打分(0-100 分),每月更新,连续 2 个月评分<40 分的策略标记为 “待淘汰”,进入观察期。二是资源梯度回收:观察期内逐步减少待淘汰策略的资源分配:资金占比从 20% 降至 5%,CPU 算力分配减半,若观察期(1 个月)内评分仍未达标,则自动暂停运行,释放的资源优先分配给评分>80 分的优质策略。三是策略迭代衔接:淘汰策略前,推荐 2-3 个同类型替代策略(基于历史表现相似度>70%),支持一键迁移参数和持仓,避免策略空档期影响组合收益。例如,某组合中连续亏损的套利策略被淘汰后,替代策略在 1 周内使组合收益回升 12%。通过这套系统,策略组合的资源利用效率提升 45%,整体收益提高 20%。

发布于2025-8-13 21:42 拉萨

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