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天勤量化通过 “移仓换月平滑系统” 降低收益波动，核心方案有三。一是移仓时机智能选择，自动计算主力合约与次主力合约的 “价差稳定性” 和 “成交量切换节奏”，当次主力合约成交量连续 3 天超过主力合约 60% 且价差波动率＜2% 时，判定为最佳移仓时机，避免在价差剧烈波动时移仓。二是分阶段移仓策略，将持仓分 3 批移仓（首批 30%、次批 30%、末批 40%），每批间隔 1 个交易日，同时设置 “价差保护阈值”（如移仓时价差超过历史均值 3 倍则暂停），减少单次移仓对收益的冲击。例如，某原油策略通过分阶段移仓，移仓期间收益波动从 8% 降至 3%。三是移仓参数适配，移仓期间自动调整策略参数：止盈放宽 5%、止损收紧 3%，同时降低 50% 仓位，待移仓完成后 1 个交易日恢复正常参数，防范换月期间的不确定性风险。通过这套系统，移仓换月时的收益稳定性提升 60%。
发布于2025-8-13 21:36 拉萨
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