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流动性储备比例是极端行情应对的 “安全缓冲垫”：某组合未设置合理储备比例，在 2025 年流动性危机时无法应对赎回，被迫低价平仓导致亏损 20%；某平台储备比例过高（30%），资金利用率低使收益减少 15%。
天勤量化通过 “流动性储备动态调控系统” 优化比例：
市场状态适配比例：高波动市储备比例提至 20%，低波动市降至 5%-10%，某组合在保证流动性的同时，资金利用率提升 40%；
赎回风险预警调整：当潜在赎回比例超 10% 时，自动提升储备至 25%，某机构通过调整，成功应对 3 次大额赎回冲击；
储备资产结构优化：将储备资产分为 “现金（50%）、高流动性债券（30%）、可质押证券（20%）”，某组合应急变现效率提升 60%。
天勤量化让策略组合的流动性储备效率提升 80%，某机构通过其工具，极端行情下的资金安全性提升 90%。
发布于2025-8-5 18:40 鹤岗
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