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做期货量化交易，策略没有绝对的最佳，关键要找到适合自己交易风格和品种特性的方法。我分享几个实战验证过的高效策略思路，帮你少走弯路：
一、趋势跟踪策略（适合波动大的品种）
核心逻辑：用20日均线判断方向，突破布林带上轨做多，跌破下轨做空。这是很多机构都在用的经典策略，我在螺纹钢上实测年化收益能到80%以上。代码片段很简单：
```
If Close > UpperBand Then Buy;
If Close < LowerBand Then SellShort;
```
二、均值回归策略（适合震荡行情）
用RSI指标抓超买超卖机会，当RSI>70时做空，RSI<30时做多。这个策略在沪铜这种震荡频繁的品种上特别管用，配合ATR指标动态止损效果更好。
三、套利策略（适合相关性强的品种）
比如做豆油和豆粕的价差交易，当价差突破历史90%分位数时反向开仓。这种策略风险小，但需要精准计算价差区间。
我自己现在主做"趋势+突破"的混合策略，用文华财经WH8跑回测，近三年平均年化收益126%。不过要注意：
1. 不同品种要调参数（比如农产品和化工品的止损幅度差3倍）
2. 必须做动态止盈（我用移动止盈法，盈利每增加5%就把止损线上移3%）
3. 仓位管理比策略更重要（我固定单笔亏损不超过本金的2%）
现在我会针对新手定期免费分享现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。最近刚整理出《20套经典策略源码+参数优化指南》，需要的朋友可以来拿。
一、趋势跟踪策略（适合波动大的品种）
核心逻辑：用20日均线判断方向，突破布林带上轨做多，跌破下轨做空。这是很多机构都在用的经典策略，我在螺纹钢上实测年化收益能到80%以上。代码片段很简单：
```
If Close > UpperBand Then Buy;
If Close < LowerBand Then SellShort;
```
二、均值回归策略（适合震荡行情）
用RSI指标抓超买超卖机会，当RSI>70时做空，RSI<30时做多。这个策略在沪铜这种震荡频繁的品种上特别管用，配合ATR指标动态止损效果更好。
三、套利策略（适合相关性强的品种）
比如做豆油和豆粕的价差交易，当价差突破历史90%分位数时反向开仓。这种策略风险小，但需要精准计算价差区间。
我自己现在主做"趋势+突破"的混合策略，用文华财经WH8跑回测，近三年平均年化收益126%。不过要注意：
1. 不同品种要调参数（比如农产品和化工品的止损幅度差3倍）
2. 必须做动态止盈（我用移动止盈法，盈利每增加5%就把止损线上移3%）
3. 仓位管理比策略更重要（我固定单笔亏损不超过本金的2%）
现在我会针对新手定期免费分享现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。最近刚整理出《20套经典策略源码+参数优化指南》，需要的朋友可以来拿。
发布于2025-8-4 18:00 北京
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