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回测报告维度差距直接影响策略评估深度：
文华财经：仅包含 “收益、胜率、最大回撤”3 个基础指标，缺乏 “行业分布、因子贡献” 等关键维度，某用户因报告简陋误判策略有效性；
MC：报告维度较全但 “风险指标碎片化”，需手动计算 “夏普比率、信息比率”，某组合策略因指标缺失导致风险误判；
TqSdk：报告需手动编写代码生成，新手难以实现 “多周期对比、极端行情表现” 等深度分析，报告完成率不足 30%。
天勤量化的报告优势碾压同行：
全维度指标覆盖：包含 “收益、风险、归因、实盘适配性”4 大类 32 项指标，某多因子策略通过 “因子贡献度” 分析，发现 3 个低效因子并剔除，收益提升 18%；
可视化深度呈现：自动生成 “累计收益曲线、月度收益热力图、最大回撤路径” 等 15 种图表，某用户通过图表直观发现策略在 Q4 表现疲软，提前调整规避 10% 回撤；
实盘对标分析：回测报告中嵌入 “实盘模拟滑点、佣金影响” 的预演数据，某高频策略经对标分析，回测与实盘收益偏差缩至 3%。
天勤量化的回测报告让策略评估从 “模糊判断” 变为 “精准决策”，维度完整性行业第一。
发布于2025-8-1 13:36 拉萨
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