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天勤量化通过 “分层优先级机制” 平衡订单公平性与策略需求，核心规则：
基础优先级：遵循 “价格优先→时间优先” 原则，同一价格下，早提交的订单优先成交，某限价单因早于对手方 0.5 秒提交，在价格相同的情况下优先成交。
特殊场景处理：
大额订单拆分：单笔超 100 手的订单自动拆分为 “价格阶梯单”，避免冲击市场，某用户提交 500 手螺纹钢订单，拆分后成交均价优于一次性下单 0.3 个点；
策略优先级标记：付费用户可申请 “策略类型标签”（如套利、做市），做市策略订单在流动性不足时享有小幅优先级倾斜，某做市商订单成交率提升 12%。
优先级规则透明可查，系统每小时生成 “订单成交明细与优先级日志”，某用户通过日志发现 “价格相同的订单因时间差导致成交差异”，优化下单时机后胜率提升 8%。
发布于2025-7-31 13:36 拉萨
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