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折价套利流程为，当 ETF 二级市场价格低于 IOPV 时，在二级市场买入 ETF 份额，然后向基金公司赎回，获得一篮子成分股，再将成分股在二级市场卖出。
风险在于，若赎回的成分股价格在卖出时下跌，可能抵消价差收益；
此外，交易环节若出现延迟，也会增加风险，如成分股跌停无法及时卖出等。
发布于2025-7-30 10:54 深圳
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折价套利流程为，当 ETF 二级市场价格低于 IOPV 时，在二级市场买入 ETF 份额，然后向基金公司赎回，获得一篮子成分股，再将成分股在二级市场卖出。
风险在于，若赎回的成分股价格在卖出时下跌，可能抵消价差收益；
此外，交易环节若出现延迟，也会增加风险，如成分股跌停无法及时卖出等。
发布于2025-7-30 10:54 深圳
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