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做期货量化交易就像炒菜，光有菜谱不行，还得知道怎么买菜、开火、掌握火候。我见过太多人拿着策略就直接冲进市场，结果被反复打脸。今天就用大白话给您拆解整个流程，关键环节一个都不能少。
第一步是策略开发，这就像选菜谱。很多人卡在不会写代码上，其实现在有文华财经T8这种支持中文编程的软件，或者用无限易这种免费工具也能实现基础策略。比如最简单的双均线策略，5日线上穿20日线做多，下穿做空，用金字塔决策系统30行代码就能搞定。但记住，回测数据至少要覆盖3年不同行情，别拿2020年牛市数据测出来收益率300%就以为找到圣杯了。
第二步是模拟测试，相当于试菜。用博易大师或者同花顺期货通跑3个月模拟盘，重点观察最大回撤和胜率。有个学员之前用MACD策略，回测年化80%，实盘却亏30%，后来发现是没考虑滑点。建议您测试时手续费按实际1.5倍计算，更接近真实情况。
第三步是资金管理，这是很多人翻车的地方。我自己的铁律是：单品种仓位不超过15%，日内策略止损设0.5%，趋势策略止损2%。用MultiCharts可以设置自动止盈止损，但记住别频繁调参数，有个客户一周改了8次策略，结果左右挨巴掌。
最后上实盘要像老司机开车，先挂1档。用TB开拓者做全自动交易的话，建议首月只开1手单，同时手动交易备份。去年螺纹钢暴跌时，有个量化策略触发连续止损，幸亏他设置了单日最大亏损限额，不然一周就能亏光半年利润。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
第一步是策略开发，这就像选菜谱。很多人卡在不会写代码上，其实现在有文华财经T8这种支持中文编程的软件，或者用无限易这种免费工具也能实现基础策略。比如最简单的双均线策略，5日线上穿20日线做多，下穿做空，用金字塔决策系统30行代码就能搞定。但记住，回测数据至少要覆盖3年不同行情，别拿2020年牛市数据测出来收益率300%就以为找到圣杯了。
第二步是模拟测试，相当于试菜。用博易大师或者同花顺期货通跑3个月模拟盘，重点观察最大回撤和胜率。有个学员之前用MACD策略，回测年化80%，实盘却亏30%，后来发现是没考虑滑点。建议您测试时手续费按实际1.5倍计算，更接近真实情况。
第三步是资金管理，这是很多人翻车的地方。我自己的铁律是：单品种仓位不超过15%，日内策略止损设0.5%，趋势策略止损2%。用MultiCharts可以设置自动止盈止损，但记住别频繁调参数，有个客户一周改了8次策略，结果左右挨巴掌。
最后上实盘要像老司机开车，先挂1档。用TB开拓者做全自动交易的话，建议首月只开1手单，同时手动交易备份。去年螺纹钢暴跌时，有个量化策略触发连续止损，幸亏他设置了单日最大亏损限额，不然一周就能亏光半年利润。
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发布于2025-7-26 16:36 北京
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