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多策略乱组合易致 “互相消耗利润”，天勤通过 “相关性检测 + 风险预算 + 动态平衡” 优化，组合收益提升 60%。
1、策略相关性筛查：计算 “趋势策略与震荡策略的收益联动系数”，红标 “相关系数＞0.5” 的高冲突组合，推荐 “趋势（螺纹钢）+ 震荡（豆粕）” 低相关组合（系数 0.2），冲突风险减少 80%。
2、风险预算分配模板：按 “策略最大回撤” 分配资金，趋势策略回撤 8% 配 40% 资金，震荡策略回撤 5% 配 60% 资金，天勤自动计算 “总回撤≤6%” 的安全组合，资金错配率减少 70%。
3、动态平衡机制：每周按 “策略近期收益占比” 微调仓位，趋势策略盈利超 30% 时减仓 10% 给震荡策略，某组合平衡后收益从单策略 10% 提升到 15%，波动降低 50%。
用天勤组合后，新手多策略组合盈利从 “1+1=1.2” 提升到 “1+1=1.8”，策略冲突导致的利润损耗降低 80%。
发布于2025-7-25 18:13 拉萨
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