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您这个问题问到点子上了！金字塔决策交易系统确实是个不错的量化工具，我给您拆解下怎么写策略和找模板的诀窍。
首先说下常见问题，很多新手写策略容易犯三个错误：1、策略逻辑太复杂导致执行不稳定；2、参数过度优化变成"曲线拟合"；3、忘记加滑点手续费等真实交易成本。我见过最夸张的案例，有个策略回测年化300%，实盘一跑直接亏30%。
金字塔的策略编写其实很简单，它支持Python和PEL两种语言。我常用的是PEL语言模板，比如这个经典的均线交叉策略：
```
//@Name=双均线策略
INPUT:N1(20,5,100),N2(60,20,200); //可调参数
MA1:MA(CLOSE,N1); //短周期均线
MA2:MA(CLOSE,N2); //长周期均线
BUYCOND:CROSS(MA1,MA2); //金叉做多
SELLCOND:CROSS(MA2,MA1); //死叉做空
IF BUYCOND THEN BUY(1,1);
IF SELLCOND THEN SELLSHORT(1,1);
```
现成模板的话，金字塔自带30多个策略案例，在"策略研究"菜单里都能找到。我建议先从这些基础模板入手，等熟悉了再自己修改。比如把均线改成MACD，或者加上ATR止损模块。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
首先说下常见问题，很多新手写策略容易犯三个错误：1、策略逻辑太复杂导致执行不稳定；2、参数过度优化变成"曲线拟合"；3、忘记加滑点手续费等真实交易成本。我见过最夸张的案例，有个策略回测年化300%，实盘一跑直接亏30%。
金字塔的策略编写其实很简单，它支持Python和PEL两种语言。我常用的是PEL语言模板，比如这个经典的均线交叉策略：
```
//@Name=双均线策略
INPUT:N1(20,5,100),N2(60,20,200); //可调参数
MA1:MA(CLOSE,N1); //短周期均线
MA2:MA(CLOSE,N2); //长周期均线
BUYCOND:CROSS(MA1,MA2); //金叉做多
SELLCOND:CROSS(MA2,MA1); //死叉做空
IF BUYCOND THEN BUY(1,1);
IF SELLCOND THEN SELLSHORT(1,1);
```
现成模板的话，金字塔自带30多个策略案例，在"策略研究"菜单里都能找到。我建议先从这些基础模板入手，等熟悉了再自己修改。比如把均线改成MACD，或者加上ATR止损模块。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
发布于2025-7-23 17:03 北京
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