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您想用无限易做量化交易但不知道从哪入手？这问题太常见了，我刚玩量化时也卡在这。无限易确实是个不错的免费工具，但新手直接上手容易踩坑，我来给您拆解下关键步骤。
先说说策略开发最容易犯的错。很多人一上来就想着写复杂策略，结果连基础数据都调不对。其实无限易的策略开发分三步走：第一步是连接行情源，很多新手在这步就卡住，其实在软件设置里选CTP接口就能接期货行情；第二步是写策略逻辑，比如最简单的均线交叉策略，用Python写不到20行代码就能实现；第三步才是回测优化，但要注意无限易的回测数据要提前下载好。
给您举个实盘例子。上周有个做螺纹钢的朋友，用无限易写了套突破策略。他最开始回测年化能到80%，但实盘就亏钱。问题出在他没考虑滑点和手续费，后来我们调整了参数，加入1.5倍滑点补偿后策略就稳定了。这里有个小技巧：回测时要把手续费设置成交易所2倍，这样实盘更接近真实情况。
说到具体操作，无限易的策略模板其实很友好。比如做日内突破的策略，可以用这个核心代码框架：
```
# 无限易Python策略示例
def handle_bar(ctx):
close = ctx.close[-1]
high = max(ctx.high[-20:]) # 20日最高价
if close > high and ctx.pos == 0:
ctx.buy(close, 1) # 突破买入
elif close < ctx.low[-20:] and ctx.pos >0:
ctx.sell(close, 1) # 止损卖出
```
不过说真的，工具再好也替代不了策略逻辑，我这边整理了《期货量化极速入门教学》和《20套现成策略源码》，点赞加我微信领取，还能白嫖1v1策略诊断，量化这行早入门早赚钱。
先说说策略开发最容易犯的错。很多人一上来就想着写复杂策略，结果连基础数据都调不对。其实无限易的策略开发分三步走：第一步是连接行情源，很多新手在这步就卡住，其实在软件设置里选CTP接口就能接期货行情；第二步是写策略逻辑，比如最简单的均线交叉策略，用Python写不到20行代码就能实现；第三步才是回测优化，但要注意无限易的回测数据要提前下载好。
给您举个实盘例子。上周有个做螺纹钢的朋友，用无限易写了套突破策略。他最开始回测年化能到80%，但实盘就亏钱。问题出在他没考虑滑点和手续费，后来我们调整了参数，加入1.5倍滑点补偿后策略就稳定了。这里有个小技巧：回测时要把手续费设置成交易所2倍，这样实盘更接近真实情况。
说到具体操作，无限易的策略模板其实很友好。比如做日内突破的策略，可以用这个核心代码框架：
```
# 无限易Python策略示例
def handle_bar(ctx):
close = ctx.close[-1]
high = max(ctx.high[-20:]) # 20日最高价
if close > high and ctx.pos == 0:
ctx.buy(close, 1) # 突破买入
elif close < ctx.low[-20:] and ctx.pos >0:
ctx.sell(close, 1) # 止损卖出
```
不过说真的，工具再好也替代不了策略逻辑，我这边整理了《期货量化极速入门教学》和《20套现成策略源码》，点赞加我微信领取，还能白嫖1v1策略诊断，量化这行早入门早赚钱。
发布于2025-7-21 21:31 北京
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