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用Deepseek生成期货交易策略其实很简单，我给您拆解成三步走，再配个实战案例就明白了。
第一步：明确策略框架
比如想做螺纹钢的日内交易，选定5分钟周期。核心逻辑可以用双均线交叉（5日上穿20日做多，下穿做空），加上ATR动态止损。把这些要素用大白话描述清楚，比如："当5日均线从下方穿过20日均线，且成交量比前20日均量放大50%时开多单，用2倍ATR设置止损"。
第二步：让Deepseek生成代码
把上面描述输入Deepseek，它会输出类似这样的代码框架：
```python
# 双均线策略示例
fast_ma = MA(close, 5)
slow_ma = MA(close, 20)
atr = ATR(14)
if crossover(fast_ma, slow_ma) and volume > 1.5*mean(volume[-20:]):
buy()
elif crossunder(fast_ma, slow_ma):
sell()
set_stop_loss(2*atr)
```
第三步：实战调优
重点修改三个地方：
1. 加上手续费设置（建议交易所标准的1.2-1.5倍）
2. 添加滑点控制（比如设置0.1%的滑点容差）
3. 增加仓位模块（单品种不超过10%资金）
实战案例：
去年有个学员用这个框架做沪镍，加入RSI过滤条件后，回测年化达到68%。关键是在代码里加了这段风控逻辑：
```python
# 动态仓位控制
position_size = min(account_balance*0.1 / atr, 3) # 单笔风险不超过1%账户
```
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
第一步：明确策略框架
比如想做螺纹钢的日内交易，选定5分钟周期。核心逻辑可以用双均线交叉（5日上穿20日做多，下穿做空），加上ATR动态止损。把这些要素用大白话描述清楚，比如："当5日均线从下方穿过20日均线，且成交量比前20日均量放大50%时开多单，用2倍ATR设置止损"。
第二步：让Deepseek生成代码
把上面描述输入Deepseek，它会输出类似这样的代码框架：
```python
# 双均线策略示例
fast_ma = MA(close, 5)
slow_ma = MA(close, 20)
atr = ATR(14)
if crossover(fast_ma, slow_ma) and volume > 1.5*mean(volume[-20:]):
buy()
elif crossunder(fast_ma, slow_ma):
sell()
set_stop_loss(2*atr)
```
第三步：实战调优
重点修改三个地方：
1. 加上手续费设置（建议交易所标准的1.2-1.5倍）
2. 添加滑点控制（比如设置0.1%的滑点容差）
3. 增加仓位模块（单品种不超过10%资金）
实战案例：
去年有个学员用这个框架做沪镍，加入RSI过滤条件后，回测年化达到68%。关键是在代码里加了这段风控逻辑：
```python
# 动态仓位控制
position_size = min(account_balance*0.1 / atr, 3) # 单笔风险不超过1%账户
```
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
发布于2025-7-18 13:41 北京
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