分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
期权交易中行权和平仓的利润差异，核心在于对标的资产价格走势的精准判断。比如你持有看涨期权，若标的现价远高于行权价，行权后转卖标的可能比平仓多赚10%-20%（需扣减行权成本）；但若临近到期且标的波动小，平仓反而能保留时间价值。上周就有客户因铁矿期权行权不及时，本可多赚30点的利润被流动性损耗吃掉。
具体操作要分三种场景：
1. 深度实值期权（Delta>0.8）：行权利润通常更大，尤其标的流动性好时。例如沪铜期权实值部分每手行权可比平仓多赚500-2000元，但需提前备足期货保证金。
2. 临近到期期权：平仓更优，能避免行权后的隔夜跳空风险。就像春节前的黄金期权，平仓比行权少承担了15%的波动损耗。
3. 虚值转实值期权：建议用移动止盈策略，比如当沪镍期权权利金翻倍时平仓半数头寸，剩余设跟踪止损。
盘中实时决策可以点我头像加微信，我们有智能信号系统会提示最佳了结时机（含行权盈亏比/平仓溢价率对比）。现在登录就送期权希腊值监控工具，自动计算各节点最优解。
具体操作要分三种场景：
1. 深度实值期权（Delta>0.8）：行权利润通常更大，尤其标的流动性好时。例如沪铜期权实值部分每手行权可比平仓多赚500-2000元，但需提前备足期货保证金。
2. 临近到期期权：平仓更优，能避免行权后的隔夜跳空风险。就像春节前的黄金期权，平仓比行权少承担了15%的波动损耗。
3. 虚值转实值期权：建议用移动止盈策略，比如当沪镍期权权利金翻倍时平仓半数头寸，剩余设跟踪止损。
盘中实时决策可以点我头像加微信，我们有智能信号系统会提示最佳了结时机（含行权盈亏比/平仓溢价率对比）。现在登录就送期权希腊值监控工具，自动计算各节点最优解。
发布于2025-7-12 22:27 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
2509
电话咨询
咨询
18270025212 
