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理解投资组合的波动率对评估风险很关键。简单说，波动率衡量的是您整个投资组合价值上下波动的剧烈程度。数值越高，意味着组合涨跌幅度越大，风险自然也越高；数值低则代表走势相对平稳。
计算这个波动率，最常用的方法是统计组合在一段时间内（比如过去一年）每日或每周收益率的标准差。标准差是个数学工具，专门用来衡量数据偏离平均值的程度。具体操作上，需要先收集组合内每个资产的历史价格，算出它们各自的收益率，再根据您配置的权重，计算出整个组合每天或每周的综合收益率。最后，对这些综合收益率计算标准差，就得到了这段时间的波动率数值。我们通常用年化波动率来统一比较，就是把日或周波动率按一年有多少个交易日或周换算成年化的数字。
理解这个数字的意义很重要。它直观告诉您组合可能面临的波动风险水平。比如，一个年化波动率15%的组合，理论上意味着在大部分情况下（约三分之二概率），它一年内的涨跌幅度可能在正负15%之内。但请记住，波动率是基于过去数据计算的，未来市场变化莫测，它只是一个风险参考指标，不能完全预测未来。另外，组合内不同资产的价格变动方向（相关性）会显著影响整体波动率，相关性低的资产组合能有效降低波动，这就是分散投资的原理。
希望这个解释对您评估自己组合的风险特性有所帮助。
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发布于2025-7-9 17:46 武汉
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