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针对国内量化策略的选择和实操，我结合最新市场环境给出精准建议。从2025年实测效果看，这三类策略值得重点关注（附参数设置要点）：
一、趋势跟踪策略（沪铜/铁矿石）
核心：20日均线突破+ATR仓位管理（代码截取）
Params:
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
If(CrossOver(EMA(C,FastLength),EMA(C,SlowLength)),1,0)
▶实测案例：徒弟用海龟策略做沪铜，去年实盘年化35%，但要注意：
1）必须加装30分钟K线过滤震荡（避开假突破）
2）单笔止损设为2倍ATR(14)，沪铜8月合约当前止损位建议680点
二、均值回归策略（螺纹钢/PTA）
核心逻辑：布林带2倍标准差触发反向交易
关键参数：
1）标准差周期20日
2）回归中轨平仓条件：
If(CrossUnder(C, BollingerMid),1,0)
⚠风险警示：7月螺纹钢出现假回归（单边涨）时，必须启动：
- 硬止损3%
- 配合持仓量异动过滤（突增15%停止交易）
三、动量突破策略（原油/生猪）
新思路：改良版Dual Thrust日内交易法
实战设置：
1）波动阈值= (最高价-最低价)*0.7
2）突破前日区间70%时入场
3）动态止盈：每波动2%移动保本线
今年6月生猪合约实测：三天捕获12%波段，建议配合文华WH8的TICK数据执行
一、趋势跟踪策略（沪铜/铁矿石）
核心：20日均线突破+ATR仓位管理（代码截取）
Params:
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
If(CrossOver(EMA(C,FastLength),EMA(C,SlowLength)),1,0)
▶实测案例：徒弟用海龟策略做沪铜，去年实盘年化35%，但要注意：
1）必须加装30分钟K线过滤震荡（避开假突破）
2）单笔止损设为2倍ATR(14)，沪铜8月合约当前止损位建议680点
二、均值回归策略（螺纹钢/PTA）
核心逻辑：布林带2倍标准差触发反向交易
关键参数：
1）标准差周期20日
2）回归中轨平仓条件：
If(CrossUnder(C, BollingerMid),1,0)
⚠风险警示：7月螺纹钢出现假回归（单边涨）时，必须启动：
- 硬止损3%
- 配合持仓量异动过滤（突增15%停止交易）
三、动量突破策略（原油/生猪）
新思路：改良版Dual Thrust日内交易法
实战设置：
1）波动阈值= (最高价-最低价)*0.7
2）突破前日区间70%时入场
3）动态止盈：每波动2%移动保本线
今年6月生猪合约实测：三天捕获12%波段，建议配合文华WH8的TICK数据执行
发布于2025-7-7 14:15 北京
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