区别:宽跨式组合的看涨和看跌期权行权价不同(一高一低),跨式组合行权价相同。成本:宽跨式组合的权利金成本更低,因行权价离市价更远,期权价格更低,但需更大波动才能盈利。
发布于2025-7-7 10:21 郑州
期权跨式策略什么时候用,怎么判断现在适不适合上跨式?
期权组合保证金减免政策,适配哪些价差、跨式类组合持仓结构?
期权账户能否开通云端量化条件单,自动执行跨式、备兑组合对冲交易策略
期权策略中,“跨式” 和 “宽跨式” 组合分别适用于什么样的市场预期?