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"信号乱、策略亏，本质是没把‘逻辑+规则’这两件事掰扯明白。我见过太多新手一上来就折腾代码，结果连最基本的趋势过滤都没做对。"
核心设置三步走：
1. 先定框架再写代码
用WH8的麦语言举例：先画流程图确定策略逻辑（比如：20日均线上穿60日做多+ATR动态止盈），再拆解成代码块。比如趋势判断部分可以这样写：
{C>MA(C,20) && MA(C,20)>MA(C,60) && VOL>REF(VOL,1)}
文华的【策略编写向导】能自动生成基础代码模板，适合零基础入门。
2. 止损必须机械化
很多人的策略回测漂亮实盘崩，就是没考虑滑点和极端行情。建议用通道止损：
{SETSTOPLOSS(MAX(ABS(H-L),ATR(14)*1.5))}
去年带过一个做螺纹钢的学员，用这个法子把单笔亏损从3%压到1.2%。
3. 用模拟盘验证逻辑漏洞
在无限易这类免费软件上跑实盘模拟，重点观察：
- 连续亏损次数是否超出预期
- 早盘跳空缺口是否触发异常交易
- 手续费占比是否吞噬利润
避坑指南：
别一上来就搞多因子模型，先从单品种单策略打磨。有位固执的老哥非要用Python写高频策略，结果三年都没跑通基础回测——有时候慢就是快。
我整理了《5套零基础策略源码》+《期货量化设置检查清单》，包含文华/无限易/TB的详细参数配置截图。点赞加微信发你，前20名咨询的送30分钟策略诊断。有些弯路真没必要亲自走一遍。
核心设置三步走：
1. 先定框架再写代码
用WH8的麦语言举例：先画流程图确定策略逻辑（比如：20日均线上穿60日做多+ATR动态止盈），再拆解成代码块。比如趋势判断部分可以这样写：
{C>MA(C,20) && MA(C,20)>MA(C,60) && VOL>REF(VOL,1)}
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2. 止损必须机械化
很多人的策略回测漂亮实盘崩，就是没考虑滑点和极端行情。建议用通道止损：
{SETSTOPLOSS(MAX(ABS(H-L),ATR(14)*1.5))}
去年带过一个做螺纹钢的学员，用这个法子把单笔亏损从3%压到1.2%。
3. 用模拟盘验证逻辑漏洞
在无限易这类免费软件上跑实盘模拟，重点观察：
- 连续亏损次数是否超出预期
- 早盘跳空缺口是否触发异常交易
- 手续费占比是否吞噬利润
避坑指南：
别一上来就搞多因子模型，先从单品种单策略打磨。有位固执的老哥非要用Python写高频策略，结果三年都没跑通基础回测——有时候慢就是快。
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发布于2025-7-5 15:58 北京
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