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"2025年做量化还在手动调参数？这三个坑我替你们踩过了！"
说实话，现在很多新手一上来就折腾算法，结果连最基本的滑点控制都做不好。去年我徒弟用文华T8回测橡胶策略，就因为没设{CLOSE+3*MINPRICE}的报单偏移，实盘直接多亏了15%本金。
2025年量化软件要盯紧这三个细节：
1. 延迟补偿必须做（特别是夜盘）
现在主流软件像无限易已经支持自动校准，但很多人不知道要勾选{Latency=AvgTickTime*1.5}这个选项。上周遇到个做沪镍的客户，就因为没开这个功能，套利信号总是慢半拍。
2. 手续费模板要细分
别再用统一费率了！我在MultiCharts里给徒弟做的模板，把上期所、大商所分开设，连平今优惠都精确到{IF(IsTodayPosition,0.8,1)*StandardFee}。就这一项，去年给一个做螺纹钢的学员省了2万多手续费。
3. 策略休眠期设置
碰到长假前必须加{IF(DateDiff(CurrentDate,'2025-02-07')<3,0,Signal)}这种判断。去年春节前，有个客户没设这个，结果策略在休市期间疯狂报单，开盘直接爆仓。
说真的，选软件只是第一步。我整理了《2025量化防坑指南》，包含最新软件对比表和20套实盘验证过的参数模板。点赞加微信发你，前30名还能领到夜盘延迟校准的专项教程。这行情，细节决定成败啊！
说实话，现在很多新手一上来就折腾算法，结果连最基本的滑点控制都做不好。去年我徒弟用文华T8回测橡胶策略，就因为没设{CLOSE+3*MINPRICE}的报单偏移，实盘直接多亏了15%本金。
2025年量化软件要盯紧这三个细节：
1. 延迟补偿必须做（特别是夜盘）
现在主流软件像无限易已经支持自动校准，但很多人不知道要勾选{Latency=AvgTickTime*1.5}这个选项。上周遇到个做沪镍的客户，就因为没开这个功能，套利信号总是慢半拍。
2. 手续费模板要细分
别再用统一费率了！我在MultiCharts里给徒弟做的模板，把上期所、大商所分开设，连平今优惠都精确到{IF(IsTodayPosition,0.8,1)*StandardFee}。就这一项，去年给一个做螺纹钢的学员省了2万多手续费。
3. 策略休眠期设置
碰到长假前必须加{IF(DateDiff(CurrentDate,'2025-02-07')<3,0,Signal)}这种判断。去年春节前，有个客户没设这个，结果策略在休市期间疯狂报单，开盘直接爆仓。
说真的，选软件只是第一步。我整理了《2025量化防坑指南》，包含最新软件对比表和20套实盘验证过的参数模板。点赞加微信发你，前30名还能领到夜盘延迟校准的专项教程。这行情，细节决定成败啊！
发布于2025-7-5 14:31 北京
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