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高频策略编写确实是个技术活，很多新手在无限易上栽跟头。我见过太多人一上来就想搞高频，结果连基础API都没摸透就急着跑实盘，最后亏得找不着北。说真的，高频交易不是改几个参数那么简单，得先吃透这套逻辑：
1. 底层架构要扎实
无限易的高频接口主要靠{on_tick}函数驱动，但很多人连tick数据的推送频率都没搞明白。建议先用{print(tick)}把原始数据打印出来观察结构，重点看时间戳、买卖盘价量（高频的核心就是抓盘口变化）
2. 策略骨架搭建
必须继承{CtaTemplate}类，这三个方法决定生死：
- {def on_init(self):} 初始化时加载历史数据
- {def on_tick(self, tick):} 处理每笔tick的逻辑
- {def on_order(self, order):} 订单状态监控（高频最容易出问题的地方）
3. 典型高频套路示例
比如做盘口套利可以这样写伪代码：
```
if (卖一价-买一价) < 2*手续费:
buy_price = 买一价 + 最小变动单位
sell_price = 卖一价 - 最小变动单位
{insert_order(buy_price, volume)} //吃对手盘
{insert_order(sell_price, volume)} //挂单排队
```
上周刚帮一个做铁矿的学员优化过策略，他的问题就出在没考虑滑点。高频交易必须用{get_tick().bid_volume}实时监测盘口深度，否则容易成交不了反被收割。后来加了动态挂单偏移量{self.slippage = ATR(10)*0.3}，胜率直接提升20%
重要提醒：高频策略必须用模拟盘测试至少2周！无限易的仿真交易模块可以模拟交易所撮合机制（包括撤单率、成交延迟等），这步绝对不能省。
我这有整理好的《高频策略开发手册》，包含：
- 无限易API速查表（标注了高频专用接口）
- 5套成熟策略框架（盘口做市/瞬态套利/订单流策略）
- 滑点优化参数对照表
点个赞加微信，备注"高频"我发你。最近在带一个小班课，前20名加微信的可以免费领回测数据包（包含tick级历史数据）
1. 底层架构要扎实
无限易的高频接口主要靠{on_tick}函数驱动，但很多人连tick数据的推送频率都没搞明白。建议先用{print(tick)}把原始数据打印出来观察结构，重点看时间戳、买卖盘价量（高频的核心就是抓盘口变化）
2. 策略骨架搭建
必须继承{CtaTemplate}类，这三个方法决定生死：
- {def on_init(self):} 初始化时加载历史数据
- {def on_tick(self, tick):} 处理每笔tick的逻辑
- {def on_order(self, order):} 订单状态监控（高频最容易出问题的地方）
3. 典型高频套路示例
比如做盘口套利可以这样写伪代码：
```
if (卖一价-买一价) < 2*手续费:
buy_price = 买一价 + 最小变动单位
sell_price = 卖一价 - 最小变动单位
{insert_order(buy_price, volume)} //吃对手盘
{insert_order(sell_price, volume)} //挂单排队
```
上周刚帮一个做铁矿的学员优化过策略，他的问题就出在没考虑滑点。高频交易必须用{get_tick().bid_volume}实时监测盘口深度，否则容易成交不了反被收割。后来加了动态挂单偏移量{self.slippage = ATR(10)*0.3}，胜率直接提升20%
重要提醒：高频策略必须用模拟盘测试至少2周！无限易的仿真交易模块可以模拟交易所撮合机制（包括撤单率、成交延迟等），这步绝对不能省。
我这有整理好的《高频策略开发手册》，包含：
- 无限易API速查表（标注了高频专用接口）
- 5套成熟策略框架（盘口做市/瞬态套利/订单流策略）
- 滑点优化参数对照表
点个赞加微信，备注"高频"我发你。最近在带一个小班课，前20名加微信的可以免费领回测数据包（包含tick级历史数据）
发布于2025-7-4 13:20 北京
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