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# 2025年期货量化交易五大经典策略解析
很多刚接触量化的朋友经常问我："刘老师，到底哪些策略既经典又实用？"今天我就结合2025年最新市场表现，给大家梳理5个经得起时间考验的期货量化策略。
## 1. 双均线策略（趋势跟踪型）
这个策略堪称量化界的"老黄牛"，原理简单但效果稳定。通过设置两条不同周期的均线（比如5日和20日），当短周期均线上穿长周期时做多，下穿时做空。去年有位做沪铜的学员用TB开拓者回测，年化收益达到35%。但要注意，在震荡行情中容易反复打脸，建议搭配ATR波动率过滤器{CROSS(EMA(C,5),EMA(C,20))}。
## 2. 布林带均值回归策略
适合喜欢"高抛低吸"的交易者。当价格触及布林带上轨（2倍标准差）时开空，回到中轨平仓；触及下轨时做多。在螺纹钢这类品种上特别有效，配合无限易的自动止盈模块，最近三个月实盘胜率67%。关键是要设置动态止盈止损{SETSTOPLOSS(ATR(14)*1.5)}。
## 3. 菲阿里四价日内策略
短线交易的"神器"，用昨日高点、低点、收盘价结合今日开盘价确定交易区间。上周我用这个策略跑白糖期货，5分钟周期下平均每天能抓2-3波行情。但这类策略对手续费敏感，建议先用MultiCharts做模拟测试，手续费超过万1.5就不划算了。
## 4. 网格交易策略
震荡行情中的"收割机"，通过建立不同大小的网格区间（比如每50点一档），在价格突破网格时建仓，回归时减仓。文华T8的网格交易模块能自动完成这些操作。但遇到单边市风险较大，一定要设置总仓位控制{IF(PRICE>REF(H,1),1,0)}。
## 5. 跨期套利策略
稳健型选手的首选，在同一品种不同合约间寻找价差机会。比如当近月合约价格低于远月时，可以买入近月卖出远月。需要对品种的期限结构有深刻理解，适合原油、农产品等季节性强的品种。
如果你也想试试这些策略，我整理了一份《2025期货量化策略工具包》，包含：
- 5套完整策略源码（TB/文华格式）
- 参数优化指南
- 回测避坑手册
- 主流平台操作教程
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## 1. 双均线策略（趋势跟踪型）
这个策略堪称量化界的"老黄牛"，原理简单但效果稳定。通过设置两条不同周期的均线（比如5日和20日），当短周期均线上穿长周期时做多，下穿时做空。去年有位做沪铜的学员用TB开拓者回测，年化收益达到35%。但要注意，在震荡行情中容易反复打脸，建议搭配ATR波动率过滤器{CROSS(EMA(C,5),EMA(C,20))}。
## 2. 布林带均值回归策略
适合喜欢"高抛低吸"的交易者。当价格触及布林带上轨（2倍标准差）时开空，回到中轨平仓；触及下轨时做多。在螺纹钢这类品种上特别有效，配合无限易的自动止盈模块，最近三个月实盘胜率67%。关键是要设置动态止盈止损{SETSTOPLOSS(ATR(14)*1.5)}。
## 3. 菲阿里四价日内策略
短线交易的"神器"，用昨日高点、低点、收盘价结合今日开盘价确定交易区间。上周我用这个策略跑白糖期货，5分钟周期下平均每天能抓2-3波行情。但这类策略对手续费敏感，建议先用MultiCharts做模拟测试，手续费超过万1.5就不划算了。
## 4. 网格交易策略
震荡行情中的"收割机"，通过建立不同大小的网格区间（比如每50点一档），在价格突破网格时建仓，回归时减仓。文华T8的网格交易模块能自动完成这些操作。但遇到单边市风险较大，一定要设置总仓位控制{IF(PRICE>REF(H,1),1,0)}。
## 5. 跨期套利策略
稳健型选手的首选，在同一品种不同合约间寻找价差机会。比如当近月合约价格低于远月时，可以买入近月卖出远月。需要对品种的期限结构有深刻理解，适合原油、农产品等季节性强的品种。
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发布于2025-6-29 13:26 北京
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