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策略逻辑：当不同期权合约的隐含波动率差异不合理时，做多低波动率期权、做空高波动率期权，待波动率回归时获利。
例：同一标的、同一到期日的看涨期权 IV 为 30%，看跌期权 IV 为 40%，认为看跌期权被高估，可卖出看跌期权、买入看涨期权，对冲 Delta 后博取波动率收敛收益。
发布于2025-6-29 12:43 郑州
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