期权定价模型中的参数敏感性分析?
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期权定价模型中的参数敏感性分析?

叩富问财 浏览:298 人 分享分享

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通过希腊字母(Greeks)衡量参数变动对期权价格的影响:
Delta:标的价格变动 1 单位时期权价格的变化,衡量方向性风险。Gamma:Delta 对标的价格的二阶导数,衡量 Delta 的变动速度。Vega:隐含波动率变动 1% 时期权价格的变化,衡量波动率敏感性。Theta:时间流逝 1 天时期权价格的衰减,衡量时间损耗。Rho:无风险利率变动 1% 时期权价格的变化,影响较小(利率敏感型期权除外)

发布于2025-6-26 09:25 郑州

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发布于2025-6-26 16:15 北京

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