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定价偏差：期权市场价格与理论模型价格的差异（如波动率微笑导致实际 IV 偏离 B-S 假设的常数波动率）。利用方式：套利：当市场价格 > 理论价格时卖空，反之买入，等待价格回归。策略调整：根据偏差选择更优合约（如买低 IV、卖高 IV 期权）。
发布于2025-6-26 09:22 郑州
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开通期权抓住3处核算关键点，资产统计口径不容出现偏差
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白银期货赚钱的底层逻辑——波动率溢价、工业属性与避险定价怎么利用
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