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套利逻辑：利用期权价格与标的资产现货价格的偏离，通过同时买卖期权与标的资产，赚取价差回归的利润（如看涨期权价格低于理论值时，买入期权并卖空标的资产）。无套利区间：通过期权定价模型（如 BS 模型）计算理论价格，结合交易成本、资金成本等，确定价格波动的合理范围，超出范围则存在套利机会。
发布于2025-6-25 16:14 郑州
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