当期货期权和现货期权的价格差异偏离了理论关系时,存在套利机会。例如,根据无套利定价原理,期货期权的价格应与现货期权价格、期货价格、无风险利率等因素存在一定的关系,若这种关系被打破,可通过同时买卖期货期权和现货期权进行套利。
QMT量化可转债套利:转股溢价与套利机会识别
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