ETF为什么存在套利机会

您好，套利指的是套利者通过买入一个市场上低估的资产，同时在另一个市场上卖出相同或类似的资产，从而从价格差异中获利。ETF（交易所交易基金）存在套利机会主要是因为ETF同时在一级市场和二级市场进行...

杜经理 1043

想问下50ETF期权是怎么行权的啊？

您好，上证50ETF期权是欧式期权，到期当天行权，程序比较复杂，到时候我们会按流程提示你。

吴经理 7328

50ETF期权在行权时该注意哪些问题？

行权注意义务方保证金风险。我公司期权费用在1.8元一张！欢迎咨询对比！

首席福福经理 4868

套利机会如何判断，套利机会存在的原因是

期货有套利交易行为，对于其套利机会的解释就是，指投资者可以进行投资额为零但证券组合的未来收益不是负值的一种存在，它一般可以说是发生在无风险、无资本的情况下。　　它一般发生在市...

资深_廖经理 1555

50ETF期权成交额上周破50亿 50etf出现期指套利机会

50ETF期权上一周权利金共成交50.2亿元。10月15日成交1769109张50ETF期权合约，其中认购期权成交925979张，认沽期权成交843130张，PUT-CALL比率（PCR指标）为91.05%，接近80%的历史均值，上证50指数(2412.4791, 0.00, 0.00%)短期预期中性。 根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。10月15日当天出现了年化收益达462.95%的正向平价套利机会，盘口瞬间可以容纳44个套利单元。 “市场剧烈波动下，贴水不断拉大，这让期指套利出现了机会，一些机构通过买入E...

苏经理 912

ETF期权行权日到啦！有哪些套利机会？

上交所发布关于50ETF期权合约、300ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告。 2020年6月到期的50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日为2020年6月24日，届时期权合约将到期并行权。 01上海证券交易所50ETF期权由于采取了实物交割制度，交割流程较中金所股指期权更为复杂，计划参与行权的投资者有必要仔细了解行权的细则，避免行权失败或违约的损失。此外，由于行权较为繁琐，行权日也存在不少的套利机会。首先我们来看一个案例。下图显示的是期权合约以及对应的标的50ETF的收盘价。细心...

资深期货投顾 1394