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流动性风险溢价在T0策略构建中如何量化？
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流动性风险溢价在 T0 策略构建中如何量化？

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流动性风险溢价是指投资者因承担流动性风险而要求的额外收益补偿。在 T0 策略构建中，可以通过计算交易品种的买卖价差、成交量、换手率等指标来衡量流动性风险。一般来说，买卖价差越大、成交量越小、换手率越低，流动性风险越高。可以建立回归模型，将这些流动性指标与历史收益进行回归分析，得出流动性风险与收益之间的关系，从而量化流动性风险溢价。还可以参考市场上类似资产的流动性风险溢价水平，结合具体交易品种的特点进行调整，将量化后的流动性风险溢价纳入 T0 策略的收益目标和风险评估中。

发布于2025-6-19 22:22 武汉

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