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滑点成本是指在 T0 算法交易中，实际成交价格与预期成交价格之间的差异。这种差异可能是由于市场流动性不足、交易指令提交速度与市场价格变化不同步等原因导致。在高频 T0 交易中，由于交易次数多，微小的滑点成本累积起来对策略收益影响极大，可能大幅侵蚀利润；在日内波段 T0 交易中，单次交易滑点成本占比相对较小，但如果遇到极端行情，滑点扩大也会显著影响收益。一般来说，滑点成本对 T0 策略收益的影响权重可能在 10% - 30% 甚至更高，具体取决于交易品种的流动性、交易频率和市场环境。
发布于2025-6-19 22:20 武汉
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