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股票量化交易常用策略主要有趋势跟踪、套利交易和多因子模型这几类。趋势跟踪是通过历史价格数据捕捉上涨或下跌趋势，比如用均线交叉信号决定买卖；套利交易利用不同市场或品种的价格差获利，像A股和H股的跨市场套利；多因子模型综合估值、成长、动量等多个指标筛选股票，比如选低市盈率且近期涨势好的个股组合。
常见量化策略的具体类型与案例
1、趋势跟踪策略：最典型的是双均线系统，比如用5日均线和20日均线，当5日均线上穿20日均线时买入，下穿时卖出，适合单边市。2024年新能源板块波动大时，这类策略就捕捉到了多轮波段机会。
2、套利交易策略：跨品种套利比较常见，比如螺纹钢和铁矿石是上下游关系，当螺纹钢价格涨幅明显超过铁矿石时，量化模型会同时买入铁矿石期货、卖出螺纹钢期货，等待价差回归正常水平获利。
3、多因子选股策略：头部券商的量化团队会综合10多个因子，比如PE低于行业均值（价值因子）、近3个月涨幅前20%（动量因子）、ROE连续3年增长（质量因子），通过模型加权打分选出前50只股票构建组合，2025年以来这类组合收益比沪深300指数高3个百分点。
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发布于2025-6-11 10:11 重庆
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