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一般来说，正规且专业的券商在为量化交易策略做参数优化时，是会考虑市场微观结构中的交易摩擦因素的。交易摩擦包含了交易成本、市场流动性等方面。这些因素会对交易的实际收益产生影响，如果不考虑进去，策略的理论收益和实际收益可能会有较大偏差。
在牛市初期，交易摩擦的影响可能会更明显，因为市场交易活跃，交易成本和流动性的变化会更频繁。券商的专业团队会通过对历史数据的分析，模拟不同市场环境下交易摩擦对策略的影响，进而对量化交易策略的参数进行优化，让策略在实际交易中更有效果。
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发布于2025-6-10 20:01 杭州
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