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量化交易软件的回撤功能主要用于衡量策略在历史模拟交易过程中资产净值从峰值到谷底的最大跌幅，它是评估量化交易策略风险的重要指标。比如，一个策略的资产净值从100万元最高涨到120万元，之后又跌到90万元，那么从120万元到90万元的这个30万元的跌幅，相对于峰值120万元的比例就是回撤幅度，这里回撤幅度为(90 - 120)/120=-25%。最大回撤能让交易者了解策略在最坏情况下的亏损潜力。
利用回撤功能验证策略，通常有以下步骤：
1. 数据准备：收集涵盖价格、成交量等关键指标的高质量历史数据，确保数据完整、准确且无异常值和缺失值。
2. 策略编写与设置：将量化策略编写为可执行的代码，明确交易信号生成规则、仓位管理、止损止盈条件等，并在量化交易软件中设置好回测参数，如起始时间、结束时间、初始资金、交易成本等。
3. 运行回测：运用收集的历史数据让策略在软件中模拟交易，软件会根据策略代码和历史数据生成交易信号并执行交易，同时记录每笔交易的细节以及资产净值的变化情况，进而计算出回撤等相关指标。
4. 结果分析：通过分析回撤指标评估策略的风险水平。若最大回撤较小，说明策略在历史上的净值波动相对较小，风险相对可控；若最大回撤较大，则意味着策略可能面临较大的净值波动风险。同时，还可以结合收益率、夏普比率等其他指标，综合评估策略的有效性和稳定性。
5. 优化调整：根据回测结果对策略进行优化和调整，如调整交易参数、改进策略逻辑等，然后再次进行回测验证，不断循环这个过程，以提升策略的表现。
6. 样本外测试：为了避免策略过度拟合历史数据，可保留一部分未用于策略训练的历史数据进行样本外测试，观察策略在新数据上的回撤表现以及整体有效性，进一步验证策略的可靠性。
发布于2025-6-3 15:52 西安
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