期权定价模型(如Black-Scholes)在量化策略中的应用?
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期权定价模型(如 Black-Scholes)在量化策略中的应用?

叩富问财 浏览:239 人 分享分享

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理论定价:计算期权公允价值,识别价格偏离(如看涨期权现价 > BS 理论价,可能高估)。希腊字母对冲:用 Delta 对冲方向性风险,Gamma/Vega 对冲波动率变化风险。波动率套利:比较隐含波动率(IV)与历史波动率(HV),做多 / 空波动率价差。

发布于2025-6-2 12:16 郑州

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2. 前提条件,投资者前20个交易日需日均资产不低于50万元
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发布于2025-6-2 12:55 北京

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