步骤:筛选配对(协整检验)→ 计算均衡价差→ 设定阈值(如 ±2σ)→ 价差偏离时多空开仓→ 收敛平仓。配对选择:行业相同、业务关联、历史协整性强(如茅台与五粮液)。
发布于2025-6-2 11:56 郑州
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