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股票量化交易的策略模型主要分三大类：趋势跟踪、套利对冲和多因子选股。比如常见的均线金叉死叉买卖，就是典型的趋势策略；ETF折溢价时的低买高卖属于套利策略；而综合估值、成长等多个指标选股票，就是多因子策略的应用。
具体策略模型和实操案例
1、趋势跟踪型：最经典的是双均线策略。比如用5日和60日均线，当5日均线上穿60均线（金叉）时买入，下穿时（死叉）卖出。2023年新能源板块单边上涨时，很多用户用这个策略跑赢了指数，操作简单适合新手。
2、套利对冲型：常见的是ETF期现套利。当沪深300ETF价格和股指期货价差超过成本时，同时买ETF做空期指，等价差回归平仓。国泰海通、银河证券的量化平台能自动监控价差，触发条件直接下单，不用盯着屏幕。
3、多因子选股型：比如“低PE+高ROE+高营收增速”组合。2024年消费复苏时，用这个模型选的股平均比板块多涨8%。中金财富、国金证券的量化软件有现成因子库，勾选就能生成策略，不用自己写代码。
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发布于2025-5-30 10:45 杭州
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