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资深安老师
股票
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压力测试通过模拟极端情景量化策略风险。
实施步骤：
定义压力情景历史极端事件（如 2020 年 3 月美股熔断）、自定义极端波动（标的单日涨 / 跌 15%）。参数冲击测试单独冲击单一希腊字母（如 Vega+50%、Delta-30%），观察组合价值变化。多因子联合冲击同时模拟标的暴跌 + 波动率飙升 + 流动性枯竭，计算组合最大亏损。压力测试频率高频策略（日内）每日测试，低频策略（周 / 月）每周测试。
工具推荐：使用 Python 的QuantLib库或专业期权软件（如 OptionMetrics）进行蒙特卡洛模拟。
发布于2025-5-29 11:25 郑州
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