跨式策略vs宽跨式策略的成本与盈亏概率对比?
还有疑问,立即追问>

跨式策略 vs 宽跨式策略的成本与盈亏概率对比?

叩富问财 浏览:506 人 分享分享

1个回答
+微信
资质已认证

首发回答

跨式成本高(同行权价)、盈亏概率对称,宽跨式成本低但需更大波动。

发布于2025-5-21 23:11 武汉

关注 分享 追问
举报
其他类似问题
期权进阶中的宽跨式组合构建是什么意思
您好,宽跨式组合构建是期权进阶玩法里的策略。它是指同时买入相同数量、相同到期日,但不同行权价格的看涨期权和看跌期权。这种策略可以在市场波动较大时获利,对投资者判断行情有一定要求。一、构...
期货周经理 231
期权跨式策略什么时候用,怎么判断现在适不适合上跨式?
摘要:跨式策略的核心逻辑是赌波动、不赌方向——同时买入同行权价同到期月的看涨和看跌期权,不管标的大涨还是大跌都能赚钱。它只在一种情况下适合上:你判断标的要出大行情,但市场还没把波动预期...
朱经理 284
期权进阶中的跨式组合构建是什么意思
跨式组合构建是期权交易中的一种策略。它是指同时买入或卖出具有相同行权价格、相同到期日的一份看涨期权和一份看跌期权。买入跨式组合(多头跨式组合):预期标的资产价格将出现大幅波动,但不确定...
朱经理 127
量化策略的 “因子数据的跨品种迁移有效性” 对策略拓展应用影响有多大?天勤量化有哪些跨品种迁移工具?
您好,QMT量化交易需要50万资金,开通证券账户只需要带好身份证以及银行卡办理就可以了,因子数据的跨品种迁移有效性是策略拓展应用的“通行证”:某策略因子在螺纹钢上有效但迁移至热卷时失效...
首席张经理 1061
期权的常见投资策略有哪些(如买入认购期权、卖出认沽期权、跨式策略、蝶式策略等)?各策略的适用场景是什么?
买入认购:看涨标的,适用于牛市;卖出认沽:温和看涨,赚取权利金;跨式策略:预期标的大幅波动,同时买认购+认沽。
资深阳经理 933
跨式策略(Straddle Strategy)和宽跨式策略(Strangle Strategy)的异同点是什么,分别在什么行情下适用?
跨式策略和宽跨式策略都是期权投资策略,它们的相同点在于都是同时买入或卖出相同数量的看涨期权和看跌期权,目的是从标的资产价格的大幅波动中获利,都属于波动率策略。不同点在于,跨式策略买入或...
资深吴经理 1797
同城推荐
  • 咨询

    好评 1.1万+ 浏览量 6799万+

  • 咨询

    好评 5.3万+ 浏览量 36354万+

  • 咨询

    好评 8.6万+ 浏览量 5428万+

相关文章
回到顶部