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期权的 Vega 值表示什么？

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Vega 值衡量期权价格对市场波动率变动的敏感度。Vega 值为正，意味着市场波动率上升时，期权价格通常会上升；市场波动率下降时，期权价格通常会下降。因为波动率上升增加了期权在到期前达到实值状态的可能性，从而提高了期权的价值。不同类型和状态的期权 Vega 值不同，一般来说，平值期权的 Vega 值相对较高，深度实值和深度虚值期权的 Vega 值较低。例如，当市场波动率从 20% 上升到 25% 时，Vega 值为 0.1 的期权价格可能会上涨 0.5（0.1×(25% - 20%)）。

发布于2025-5-21 13:44 南京

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