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QMT 回测结果的评估指标主要包括以下几类：
收益率指标：
总收益率：回测期间的累计收益率。年化收益率：将总收益率按年折算的收益率。平均日收益率：回测期间每日收益率的平均值。
风险指标：最大回撤：回测期间账户净值从最高点到最低点的最大跌幅，反映策略的最大可能损失。波动率：收益率的标准差，反映策略的波动程度。下行波动率：只考虑负收益的波动率，反映策略的 downside 风险。
风险调整后收益指标：夏普比率：(年化收益率 - 无风险利率) / 年化波动率，反映单位风险所获得的超额收益。Sortino 比率：(年化收益率 - 无风险利率) / 年化下行波动率，只考虑 downside 风险的夏普比率。信息比率：(年化收益率 - 基准收益率) / 跟踪误差，反映策略相对于基准的超额收益能力。
胜率指标：胜率：盈利交易次数占总交易次数的比例。盈亏比：平均盈利金额与平均亏损金额的比值。
其他指标：交易频率：单位时间内的交易次数。换手率：策略持仓的更新频率。资金利用率：策略使用资金的效率。
发布于2025-5-20 23:33 郑州
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