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回测结果的评估指标有哪些（夏普比率、最大回撤等）？
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夏普比率 回撤

回测结果的评估指标有哪些（夏普比率、最大回撤等）？

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QMT 回测结果的评估指标主要包括以下几类：
收益率指标：

总收益率：回测期间的累计收益率。年化收益率：将总收益率按年折算的收益率。平均日收益率：回测期间每日收益率的平均值。

风险指标：最大回撤：回测期间账户净值从最高点到最低点的最大跌幅，反映策略的最大可能损失。波动率：收益率的标准差，反映策略的波动程度。下行波动率：只考虑负收益的波动率，反映策略的 downside 风险。

风险调整后收益指标：夏普比率：(年化收益率 - 无风险利率) / 年化波动率，反映单位风险所获得的超额收益。Sortino 比率：(年化收益率 - 无风险利率) / 年化下行波动率，只考虑 downside 风险的夏普比率。信息比率：(年化收益率 - 基准收益率) / 跟踪误差，反映策略相对于基准的超额收益能力。

胜率指标：胜率：盈利交易次数占总交易次数的比例。盈亏比：平均盈利金额与平均亏损金额的比值。

其他指标：交易频率：单位时间内的交易次数。换手率：策略持仓的更新频率。资金利用率：策略使用资金的效率。

发布于2025-5-20 23:33 郑州

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小鹿经理 154
#夏普比率# @ 群友热聊中~

程老师 22:16

夏普比率是衡量投资风险调整后收益的指标，由威廉·夏普于1966年提出。计算公式为：(投资组合预期收益率-无风险利率)/投资组合收益率的标准差。该指标帮助投资者在相同风险下选择收益更高的...

雾里看花花在哪 22:16

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 22:16

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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