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跨品种套利的风险调整收益如何评估？

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您好，跨品种套利风险调整收益的评估方法

夏普比率：是衡量风险调整后收益的常用指标，计算公式为：（投资组合预期收益率 - 无风险利率）/ 投资组合收益率的标准差。夏普比率越高，说明在承担相同风险的情况下，获得的超额收益越高，投资组合的表现越好。

索提诺比率：与夏普比率类似，但它只考虑投资组合收益率的下行标准差，即只衡量投资组合在下跌时的波动风险。对于厌恶下行风险的投资者来说，索提诺比率更能准确地反映投资组合的风险调整收益情况。

信息比率：用于衡量投资组合相对于基准组合的超额收益情况，计算公式为：（投资组合预期超额收益率）/ 跟踪误差。信息比率越高，说明投资组合在承担相同跟踪误差的情况下，能够获得更高的超额收益，即投资组合的投资决策能力越强。

发布于2025-5-20 14:28 杭州

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