跨品种套利的风险调整收益如何评估?
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跨品种套利的风险调整收益如何评估?

叩富问财 浏览:551 人 分享分享

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您好,跨品种套利风险调整收益的评估方法

夏普比率:是衡量风险调整后收益的常用指标,计算公式为:(投资组合预期收益率 - 无风险利率)/ 投资组合收益率的标准差。夏普比率越高,说明在承担相同风险的情况下,获得的超额收益越高,投资组合的表现越好。

索提诺比率:与夏普比率类似,但它只考虑投资组合收益率的下行标准差,即只衡量投资组合在下跌时的波动风险。对于厌恶下行风险的投资者来说,索提诺比率更能准确地反映投资组合的风险调整收益情况。

信息比率:用于衡量投资组合相对于基准组合的超额收益情况,计算公式为:(投资组合预期超额收益率)/ 跟踪误差。信息比率越高,说明投资组合在承担相同跟踪误差的情况下,能够获得更高的超额收益,即投资组合的投资决策能力越强。

发布于2025-5-20 14:28 杭州
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