如何判断一个套利机会是短期的还是长期的?
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如何判断一个套利机会是短期的还是长期的?

叩富问财 浏览:249 人 分享分享

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您好,短期与长期机会判断

短期机会特征价差成因:流动性冲击(如大额买单)、临时停牌、市场情绪波动等因素导致的瞬时偏离,通常在数分钟至数小时内修复。

验证指标:IOPV 与市价的价差持续时间 < 30 分钟,且成交量突然放大(如较日均成交量增加 50% 以上)。

长期机会特征价差成因:指数成分调整、政策变化(如行业补贴)、宏观经济趋势(如利率长期下行)等结构性因素,价差可能持续数周甚至数月。

验证指标:ETF 跟踪误差持续扩大(如超过年化 1%),且成分股基本面发生显著变化(如盈利预测下调 20% 以上)。

发布于2025-5-13 15:47 杭州

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