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您好，关于投资组合回撤的计算，其实并不复杂。首先，我们需要您投资组合的一段历史净值数据，比如每日或每周的净值记录。
回撤衡量的是组合从一个前期高点回落到后续某个低点的最大跌幅程度。具体计算时，我们会先找出在您选定的观察时间段内，组合净值曾经达到过的最高点，我们称之为峰值。然后，从这个峰值开始，我们会观察后续组合净值的走势，找出在这个峰值之后出现的最低点，也就是谷值。
回撤率的计算公式就是用 峰值减去谷值，得到的差额再除以当初的峰值，最后将结果乘以百分之百。举个例子，如果您的投资组合净值最高达到过150元，之后回落到最低120元才开始反弹，那么这期间的回撤就是 (150-120)/150 * 100%，即20%。
我们通常还会关注一个叫做最大回撤的概念，它指的是在整个观察期内，组合所经历的幅度最大的那一次从峰值到谷值的下跌。这个指标对于评估组合的风险承受能力和基金经理的风险控制水平非常重要。当然，历史回撤数据仅供参考，并不能完全预测未来表现，投资仍需谨慎。
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发布于2025-5-11 21:53 武汉
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