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构建方式：可以通过买入一份较高行权价格的看跌期权，同时卖出一份相同到期日、较低行权价格的看跌期权来构建。或者买入一份较高行权价格的看涨期权，同时卖出一份相同到期日、较低行权价格的看涨期权（这种方式在标的资产价格下跌时，看涨期权价值都下降，但高行权价格的期权价值下降相对较少，低行权价格的期权价值下降相对较多，从而实现盈利）。
市场下跌时的作用：在市场下跌时，买入的高行权价格看跌期权或看涨期权价值上升，而卖出的低行权价格看跌期权或看涨期权价值下降，组合会产生盈利。但当股价下跌超过一定程度后，盈利会达到上限，因为卖出的期权会限制损失的进一步扩大。
发布于2025-5-5 12:18 郑州
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熊市价差期权策略是一种用于预测标的资产价格下跌的期权策略。主要有两种构建方式：
1. 熊市看跌期权价差策略：这种策略涉及购买一个较高执行价格的看跌期权（作为保护），同时出售一个较低执行价格的看跌期权（作为收入）。这种策略限制了损失和收益，因为最大损失是两个期权执行价格之差减去收到的期权费用，最大收益是收到的期权费用。
2. 熊市看涨期权价差策略：这种策略涉及购买一个较高执行价格的看涨期权（作为保护），同时出售一个较低执行价格的看涨期权（作为收入）。与熊市看跌期权价差类似，这种策略也券商的佣金是没有固定的费率，有的根据客户资金量的不同给到佣金费率也有所不同！我司支持7*24小时在线协助股票开户，针对全国投资者都有优惠政策，超低佣金！
发布于2025-11-19 13:41 广州
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