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模型风险：期权对冲依赖于各种定价模型和风险度量模型，如 Black - Scholes 模型等。但这些模型都基于一定的假设条件，实际市场中往往存在不符合假设的情况，如标的资产价格的不连续变动、波动率的时变性等，导致模型计算出的对冲参数不准确，影响对冲效果。
交易成本：频繁的对冲交易需要支付较高的交易成本，如佣金、印花税等，这些成本会降低投资组合的实际收益。而且在市场流动性不足时，买卖价差会扩大，进一步增加交易成本，使对冲策略的实施难度加大。
动态调整难度：市场条件不断变化，期权的 Delta、Gamma 等对冲参数也会随之改变，需要及时调整对冲组合。然而，实际操作中，由于市场交易时间限制、交易执行的延迟等因素，很难做到实时动态调整，导致对冲组合与理论上的最优组合存在偏差，影响对冲效果。
发布于2025-5-5 12:10 郑州
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