立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 股票 > 股票量化交易中，常见的风险控制指标有哪些呀？
股票量化交易中，常见的风险控制指标有哪些呀？
还有疑问，立即追问>

股票入门手册 量化交易入门手册 股票量化交易 风险控制

股票量化交易中，常见的风险控制指标有哪些呀？

叩富问财 浏览：467 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共2个回答
首发 资深刘经理
+微信
首发回答
在股票量化交易里，常见的风险控制指标有不少。比如最大回撤，它是指在选定周期内，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值，能反映出策略可能出现的最大亏损情况；夏普比率，它衡量的是资产在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益，数值越高代表策略在同等风险下收益越好；索提诺比率，和夏普比率类似，但它只考虑下行风险，更关注策略在下跌时的表现；波动率，体现的是资产价格的波动程度，波动率越大，风险相对也越高。

不过要注意，仅仅依靠这些指标并不能完全保证量化交易没有风险。市场是复杂多变的，有时候可能会出现一些超出指标预测范围的情况。对于普通投资者来说，自己去构建和运用量化交易策略难度很大，而且也很难准确把握风险。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，你要是觉得我回答得还行，对量化交易感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。

发布于2025-4-30 22:48 北京

当前我在线 直接联系我
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
+微信
在股票量化交易里，常见风险控制指标有不少。比如最大回撤，它能告诉你在某个阶段内，投资组合从最高点到最低点的最大跌幅，帮你了解可能承受的最大损失。还有波动率，反映了股票价格的波动剧烈程度，波动越大风险越高。夏普比率也很关键，它衡量了承担单位风险所获得的超过无风险收益的额外收益，比率越高，说明在同等风险下收益越好。

另外，仓位控制比例也是重要指标，合理控制仓位能避免过度投资带来的风险。这些指标相互配合，能帮你更好把控量化交易风险。

我作为资深理财顾问，对这些风险控制指标有深入研究，能助你有效运用。同时还可为你争取开户佣金成本费率。若觉得回答有用，点赞支持，点我头像加微，咱们进一步交流量化交易技巧。

发布于2025-5-1 10:59 杭州

当前我在线 直接联系我
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
   1729位专业顾问在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
个人做股票量化交易需要满足什么条件？
量化交易可以说是一种固定条件交易的。主流的是QMT和Ptrade，量化交易符合10万的资金就可以联系客户经理申请即可办理的。佣金一般是默认的万分之三左右，单笔交易以5元起收费的，每家证...
资深小夏经理 1034
股票量化交易怎么开通，需要满足什么条件？
您好，提供量化交易的券商有：华泰证券、海通证券、国信证券等等，当前国内较好的券商量化交易软件包括：QMT和Ptrade。使用量化软件是有一定的门槛的，资金有10万元申请即可开通使用。目...
资深小夏经理 1480
你好，股票量化交易怎么开通，有什么条件
您好，提供量化交易服务的券商有多家，其中包括但不限于长城证券、国金证券、安信证券等等，量化交易有QMT、Ptrade，量化交易的要求是资金达到10万元即可申请即可开通。证券公司开户的普...
资深小夏经理 1187
量化交易中的交易策略风险控制指标有哪些？，哪位老师能说一下
量化交易里常见的交易策略风险控制指标有这些：-最大回撤：它指的是在选定周期内，产品净值从最高点到最低点的回撤幅度，反映了策略在特定时间段内可能遭受的最大损失。比如一个策略在某段时间内净...
资深赵经理 245
股票量化交易，开通券商的量化交易需要多少资金？
开通券商的量化交易账户所需的资金门槛因券商和具体的量化系统而异。一般来说，资金要求可能在10万元至300万元之间。多数大型券商会要求投资者的账户资产达到50万元以上，但也有一些券商的要...
张经理 1089
你好，股票量化交易软件有吗
量化交易就是通过程序自动化交易，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。当前，在国内较好的券商量化交易软件包括：QMT和Ptrade。使用证券...
资深小陆经理 1132
#股票量化交易# @ 群友热聊中~

程老师 08:08

量化交易就是通过程序自动化交易，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。当前，在国内较好的券商量化交易软件包括：QMT和Ptrade。使用证券...

雾里看花花在哪 08:08

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 08:08

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
216人正在群聊
加入微信热聊>
为您推荐 更多>
同城黑马
咨询我

资深小周经理 在线

帮助10万+ 好评4.8万

同城黑马
咨询我

资深张经理 在线

帮助10万+ 好评2.6万

咨询我

资深刘经理 在线

帮助6.9万 好评2.8万

同城黑马
咨询我

理财王经理 在线

帮助10万+ 好评9576

金牌答主

广发证券客服 股票

开户享专属优惠费率，在线定制VIP佣金费率；

22798万+

电话咨询
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

银河证券

资金雄厚、新客服务、极速开户
开户

长城证券

极速开户、新客服务、市场口碑好
开户

东莞证券

老牌国企券商
开户

国金证券

行业一流上市券商
开户

国金证券

行业一流上市券商

开户

广发证券

服务一流、开户享VIP佣金费率
预约

银河证券

全牌照头部券商，行业领先服务
预约
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025