期权的日历价差策略如何构建?该策略对时间和波动率的敏感性如何?​
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期权 价差 波动率

期权的日历价差策略如何构建?该策略对时间和波动率的敏感性如何?​

叩富问财 浏览:673 人 分享分享

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日历价差策略通过买入长期期权、卖出短期期权构建。该策略对时间和波动率较为敏感,时间流逝会使短期期权价值衰减更快,波动率变动会影响期权价格。

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发布于2025-4-24 18:00 武汉

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