日历价差策略通过买入长期期权、卖出短期期权构建。该策略对时间和波动率较为敏感,时间流逝会使短期期权价值衰减更快,波动率变动会影响期权价格。
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期货期权日历价差组合利用远近月波动率差的逻辑是什么?
量化交易的工具能不能支持策略的敏感性分析?测试不同佣金、息费、滑点水平下策略的收益变化情况?
免费回测工具能否满足A股日线策略入门研究,应该怎样查看回测次数与重复验证和参数敏感性?
量化交易的系统有没有策略的参数敏感性测试功能,能看参数变化对收益的影响程度?