日历价差策略是利用不同到期日的期权时间价值衰减速度不同来获利。一般是买入远期到期的期权,同时卖出近期到期的期权。随着时间推移,近期期权的时间价值衰减速度更快,而远期期权的时间价值衰减相对较慢,当标的资产价格波动较小时,可通过时间价值的差异来获利。
发布于2025-4-10 14:43 武汉
期权时间价值衰减规律,临近到期变化特点详细汇总
期权日历价差策略在商品上怎么用,在哪操作怎么看效果?
什么是期权内在价值和时间价值?两者如何计算、如何变化?