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量化交易中的资产配置策略主要包括以下几种：风险平价策略：通过平衡投资组合中各资产类别的风险贡献度，实现风险的最优化分配。这种策略强调各资产的风险权重相等，而不是简单的资金分配。组合保险策略（CPPI）：结合风险平价策略，构建多资产组合。例如，基于A股、债券、黄金与美股等资产的组合，在市场波动中通过动态调整资产权重来控制风险。“核心-卫星”策略：核心部分配置稳健资产（如大盘蓝筹、债券基金），卫星部分配置高风险、高收益资产（如成长型基金、行业主题基金）。通过定期再平衡，实现高低切换，降低组合波动。量化模型驱动的动态配置：利用量化模型和机器学习，根据资产间相关性、宏观经济因子等动态调整资产配置。例如，中欧多元系列组合通过量化模型选择全球10余类资产，并根据市场环境进行季度调整。多因子选股与机器学习排序：结合多因子模型和机器学习算法，筛选优质股票并构建投资组合。这些策略通过不同的方法优化风险与收益的平衡，适应不同市场环境和投资者的风险偏好。
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发布于2025-1-24 15:34 杭州
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