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实施步骤
1. 选择配对资产：通过历史数据相关性分析，寻找价格走势紧密相关的资产，如同一行业的两只股票。
2. 确定交易信号：计算配对资产价格的价差或比价，当价差或比价偏离均值一定程度时，视为交易信号，如卖出高价资产，买入低价资产。
3. 执行交易：依据交易信号，同时下达买卖配对资产的指令，完成交易操作。
4. 监控与平仓：持续监控价差或比价的变化，当价差或比价回归均值时，进行平仓操作，锁定利润。
关键要点
1. 资产相关性：配对资产的价格相关性要足够高且稳定，否则策略可能失效。可通过计算皮尔逊相关系数等指标来评估。
2. 均值计算：准确计算价差或比价的均值和合理的偏离阈值至关重要。均值计算应基于足够长且具有代表性的历史数据，同时需考虑市场环境变化对均值的影响。
3. 风险控制：尽管配对交易策略旨在降低市场风险，但仍存在各种潜在风险，如配对资产价格走势突然背离、交易成本过高、流动性不足等。因此，必须设置合理的止损和止盈点，控制仓位，密切关注市场动态和资产流动性状况，及时调整策略以应对各种风险。
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发布于2025-1-20 21:50 杭州
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