QMT量化交易的套利策略原理?
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QMT 量化交易的套利策略原理?

叩富问财 浏览:18 人 分享分享

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统计套利:基于对历史数据的统计分析,寻找不同证券间价格关系规律。当价格关系短期内偏离正常范围时进行买卖操作,待回归正常获利。例如,两只相关性高的股票 A 和 B,价格差通常在 ±5 元波动,当 A - B 价格差达到 7 元时,卖出 A 买入 B,价差回归后反向操作平仓获利。

跨市场套利:利用同一证券在不同市场的价格差异套利。如同一公司的股票在 A 股和港股市场上市,当 A 股价格高于港股价格一定幅度(考虑汇率等因素),可在港股买入、A 股卖出(若可行),价格趋于一致时平仓获利。期现套利:在期货市场和现货市场间寻找套利机会。当期货价格与现货价格价差偏离合理区间时操作。例如,某股指期货合约价格相对现货指数价格过高(考虑持有成本),可卖出期货合约,同时买入现货指数对应的一篮子股票(或通过 ETF 近似操作),价差回归合理区间时反向操作平仓。

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发布于2025-1-6 14:32 深圳

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