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期货量化策略模型搭建教程，看完你就知道了

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量化刘老师

量化刘老师量化刘老师期货

帮助2.6万好评4万从业7年

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您好，搭建期货量化策略模型是一个系统的过程，涉及多个步骤，从市场研究到策略设计、回测验证、实盘交易以及持续优化。如果你想要更详细的策略和资料，记得通过电话或微信预约我领取。下面是一份详细的教程，帮助你从零开始搭建一个期货量化策略模型。

1. 理解量化策略的基本框架：通常情况下，完整的量化交易策略至少需要确定两件事：交易标的（买什么）和确定交易时机（怎么买卖）。例如，设计一个策略，当5日均线与20日均线金叉时买入，死叉时卖出。
2. 学习编写简单的量化交易策略：打开量化交易平台，新建策略，并进入策略编译器页面。理解量化交易策略框架对应的代码框架，通常包含初始化函数`init(context)`和定时运行函数`handle_bar(context, bar_dict)`。
3. 获取历史行情数据：使用历史数据函数`history`获取特定交易标的的历史收盘价数据，例如：`history(context.security, ['close'], 20, '1d', False, 'pre', is_panel=1)`。
4. 计算技术指标：计算5日和20日的移动平均线，作为交易信号的依据。例如，使用`mean()`函数计算均线。
5. 编写买卖逻辑：根据计算出的技术指标编写买卖逻辑。如果5日均线大于20日均线，则全仓买入；如果5日均线小于20日均线且有头寸，则清仓卖出。
6. 回测量化交易策略：设置回测历史长度、资金和交易频率，点击“编译运行”按钮，查看策略在历史行情中的表现。

通过上述步骤和资源，您可以逐步学习如何搭建期货量化策略模型。希望这些建议能帮助您顺利入门期货量化交易。

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发布于18小时前上海